بعــــض اساليب دمـــج السلاسل الزمنيـــة للمقاطـــع العرضيـــة
DOI:
https://doi.org/10.33095/d2c7pk07Abstract
تعد اساليب الدمج بين بيانات السلسلة الزمنية وبيانات المقاطع العرضية من الاساليب الحديثة المستخدمة في التحليل القياسي الكمي ومن الاساليب الاحصائية المستخدمة في تحليل الظواهر المختلفة ونخص منها الظواهر الاقتصادية. اذ ان النوعين من البيانات يعد احدهما مكمل للاخر اذ انها تعطي صورة اوضح من تلك التي تعتمد على نوع واحد من البيانات لان هذا الاسلوب سيعتمد على بيانات نقطة معينة من الزمن (بيانات المقاطع العرضية) اضافة الى اخذه بنظر الاعتبار التطورات التي تطرأ على الظاهرة خلال فترة من الزمن (بيانات السلسلة الزمنية).
فمن الناحية النظرية يمكن ان تكون بيانات السلسلة الزمنية مناسبة لتقدير العلاقات الاقتصادية ولكن في الجانب التطبيقي هناك عدة مشاكل باستخدام السلسلة الزمنية واهمها هي مشكلة التعدد الخطي للمتغيرات التوضيحية التي تميل الى التغير خلال نفس الفترة وهنا سوف تكون التقديرات غير دقيقة لوجود مثل تلك المشكلة ومن جهة اخرى لا يمكن ان نحصل على تقديرات جيدة لمعاملات بعض المتغيرات من بيانات المقاطع العرضية فقط لان هذه المتغيرات سوف تكون ثابتة خلال فترة زمنية قصيرة.
وعند توفر بيانات مقاطع عرضية سنركز اهتمامنا بأستخدام الطرق المثلى لتحليل هذه البيانات ودمجها مع بيانات السلسلة الزمنية اذ ان هناك حالتان. الاولى عند توفر بيانات مقاطع عرضية وبيانات سلسلة زمنية بصورة منفردة وفي هذه الحالة فانه من غير الممكن تقدير كل المعلمات في معادلة انحدار السلسلة الزمنية بسبب التعدد الخطي لذلك فان المعلومات العرضية عن بعض المعلمات يحصل عليها من بيانات المقاطع العرضية ومن ثم دمجها مع بيانات السلسلة الزمنية لتقدير معلمات نموذج الدمج وتستخدم عدة اساليب منها اسلوب توبن وكوتسيانس وديربن واسلوب ثايل وكولد برجر.
اما الحالة الثانية فهي عند توفر سلاسل زمنية للمقاطع العرضية وفي هذه الحالة توجد عدة نماذج بديلة تستخدم لدمج بيانات السلسلة الزمنية للمقاطع العرضية وهي نموذج الدمج التقليدي ونموذج التجميع ونماذج المتغيرات الصماء ونماذج الخطأ المركب ونموذج معاملات الانحدار غير المرتبطة ظاهرياً ونماذج معاملات الانحدار العشوائية وسوف نركز اهتمامنا في هذا البحث على الحالة الثانية وعلى النماذج الاربع الاولى.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Journal of Economics and Administrative Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Articles submitted to the journal should not have been published before in their current or substantially similar form or be under consideration for publication with another journal. Please see JEAS originality guidelines for details. Use this in conjunction with the points below about references, before submission i.e. always attribute clearly using either indented text or quote marks as well as making use of the preferred Harvard style of formatting. Authors submitting articles for publication warrant that the work is not an infringement of any existing copyright and will indemnify the publisher against any breach of such warranty. For ease of dissemination and to ensure proper policing of use, papers and contributions become the legal copyright of the publisher unless otherwise agreed.
The editor may make use of Turtitin software for checking the originality of submissions received.
