التنبؤ باستعمال نماذج الانحدار الذاتي العامة المشروطة بعدم تجانس التباين (GARCH ) الموسمية مع تطبيق عملي
DOI:
https://doi.org/10.33095/jeas.v23i96.373الكلمات المفتاحية:
Heteroscedasticity seasonal conditional , Seasonality .الملخص
المستخلص :
يتناول البحث أحدى نماذج الانحدار الذاتي المعممة المشروطة بعدم تجانس التباين بوجود عنصر الموسمية، لغرض تطبيقها على البيانات المالية اليومية عالية التردد التي تتميز بوجود عدم التجانس الموسمي المشروط ، فقد تم الاعتماد على ما يسمى بانموذج الانحدار الذاتي المععم المشروط بعدم تجانس التباين الموسمي الذي يرمز له أختصارا (SGARCH) والذي أثبت فاعليته بالتعبير عن ظاهرة الموسمية على العكس من نماذج GARCH الاعتيادية . وقد تلخص عمل البحث بدراسة البيانات اليومية لسعر صرف لدينار مقابل الدولار ، فقد تم أستخدام دالة الارتباط الذاتي للكشف عن وجود الموسمية أولا، بعد ذلك تم تشخيص وجود مشكلة عدم التجانس ، مرورا بمرحلة التقدير باستخدام طريقة الامكان الاعظم الشرطية وعلى أفتراض أن الخطأ العشوائي يتوزع توزيعا طبيعيا مع التطبيق على أكثر من رتبة للنموذج الموسمي ، ثم تحديد رتبة الانموذج الملائم باستخدام العديد من المعايير الخاصة وصولا الى مرحلة التنبؤ ، وقد تبين من خلال مراحل التطبيق على بيانات الدراسة أن أفضل أنموذج للتنبؤ بالتقلبات هو ( SGARCH (1,0)(1,0 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
Articles submitted to the journal should not have been published before in their current or substantially similar form or be under consideration for publication with another journal. Please see JEAS originality guidelines for details. Use this in conjunction with the points below about references, before submission i.e. always attribute clearly using either indented text or quote marks as well as making use of the preferred Harvard style of formatting. Authors submitting articles for publication warrant that the work is not an infringement of any existing copyright and will indemnify the publisher against any breach of such warranty. For ease of dissemination and to ensure proper policing of use, papers and contributions become the legal copyright of the publisher unless otherwise agreed.
The editor may make use of Turtitin software for checking the originality of submissions received.
